Caio Henrique était arrivé en 2016 en provenance de Santos. Il avait fait ses débuts en Coupe contre Guijuelo et participait aux entraînements, mais n'était pas parvenu à se faire une place.
Depuis 2018, il a été prêté à Parana, Fluminense et le Gremio. Grâce à son bon rendement, le Brésilien a à sa disposition plusieurs offres mais, selon 'AS', la priorité du joueur est de revenir à l'Atlético.
Caio était déjà proche de revenir au Wanda l'hiver dernier, mais sa place d'extracommunautaire n'a pas permis son retour, puisque les Colchoneros comptaient déjà Lodi, Felipe et Arias dans leurs rangs.
Mais cela va rapidement changer puisque Caio aura un passeport espagnol et ne sera donc plus considéré comme un joueur extracommunautaire. L'Atlético et l'entourage du joueur échangent régulièrement.
Selon le média espagnol, Henrique Caio a des offres provenant d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie et de France. L'Atlético devra décider s'il souhaite conserver son joueur ou le vendre. Sa valeur marchande est d'environ 20 millions d'euros.