Son ascension dans le football professionnel italien, Alessandro Nesta la doit à la Lazio Rome, un club qui lui offrit l'opportunité de faire ses premiers pas avec l'équipe A alors qu'il n'avait que 18 ans.
Le défenseur a profité de toutes les minutes dont il pouvait disposer sur le terrain, avant de devenir un pilier titulaire lors de la saison 1995-1996. Après cela, il y jouera sept saisons et devient une légende du club romain.
Un capitaine adoré de ses coéquipiers et de ses supporters romains. Pendant cette époque, il marquera d'ailleurs l'un des buts les plus importants de l'histoire de son club. Contre... le Milan AC, en Coupe d'Italie.
En finale de la compétition en 1998, lors d'une double confrontation, c'est lui qui marquera le but de la victoire à la 65ème minute du match retour, permettant à la Lazio de soulever le précieux trophée de la Coppa Italia.
Les Milanais terminaient alors sans trophée, mais obtiendraient leur revanche quelques années plus tard de la pire des manières. Après neuf saisons sous les couleurs de la Lazio Rome, arrive le mercato estival de 2002.
"J'ai grandi à la Lazio, depuis que j'avais huit ans. Je ne voulais pas partir, j'avais recalé de grandes offres l'année précédente. Mais après, je me suis rendu compte que je devais partir. Le club avait des dettes et l'équipe n'avait pas reçu de salaire depuis six ou sept mois. Mais ils m'ont appelé le traître", a récemment déclaré l'Italien pour 'DAZN'.
Après avoir écrasé les chances de Coppa de Milan en 1998, il rejoint finalement le club deux ans après en tant que transfert star. Sa nouvelle maison oublie vite son but de 1998, et le défenseur jouera ainsi pendant dix ans à San Siro.
Il y remportera les meilleurs des titres : deux Ligues des champions, deux Supercoupes d'Europe, un Mondial des Clubs, deux 'Scudetto', deux Supercoupes d'Italie et une Coupe d'Italie. De quoi faire de lui une légende, avant de partir et de céder son brassard de capitaine pour vivre ses derniers moments de football en MLS puis en Inde. Un capitaine mythique pour deux grands clubs italiens, mais un arrière-goût de 'trahison' qui ne quittera jamais les Romains.