En janvier 2019, Brahim Diaz rallie la capitale espagnole en provenance de Manchester City, mais il n'a cependant pas joué énormément à la Casa Blanca depuis sa venue. Cet été, le Real Madrid a décidé de l'envoyer en prêt du côté de l'AC Milan afin de progresser. À Milan, l'Espagnol semble clairement s'épanouir. En cinq rencontres jouées sous ses nouvelles couleurs, il a déjà inscrit un pion.
Dans une interview accordée à 'El Transistor', le natif de Málaga est revenu sur sa relation avec Zidane et son arrivée dans le club lombard.
"Zidane et moi avons une incroyable affection l'un pour l'autre, il m'a toujours donné de bons conseils. Je voulais cette continuité et je suis dans une grande équipe comme Milan. Il s'agit de profiter du football et je me sens important", a déclaré le meneur de jeu.
Brahim a également évoqué Zlatan Ibrahimovic : "On dirait qu'il [Zlatan] est arrogant, mais quand on le connaît en vrai, on se rend compte que c'est une autre histoire. C'est un crack qui fait toujours la différence, il m'a donné de très bons conseils depuis mon arrivée", conclut-il.